متوسط أنظمة التداول العائد

مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط ​​عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط ​​سعره (المتوسط). متوسط ​​تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التجاري غير مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط ​​التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط ​​تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط ​​عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط ​​السعر باستخدام المتوسط ​​المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط ​​متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط ​​المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط ​​المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط ​​التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط ​​المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط ​​التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول يعني انعكاس أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط ​​المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط ​​المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط ​​عائد التاجر، واختيار المتوسط ​​المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط ​​متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط ​​المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط ​​المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث الانتكاس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط ​​المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط ​​انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط ​​المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط ​​المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط ​​المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط ​​في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط ​​المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط ​​بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط ​​المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط ​​تعافي التجار. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط ​​انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
ابحث في المدونة.
دورات التداول.
حدث التداول مارس 16/17، كراكوف.
خلال معرض الفوركس فكسكوفس في مارس 16/17، وسوف نقدم استراتيجيات الفوركس لدينا وتكون متاحة لميتوب المتداول.
دعونا الاتصال والانضمام إلينا لحدث عظيم.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب من أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
نحن نستخدم أونسبلاش. شكرا جزيلا لجميع المساهمين من أونسبلاش!
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.

أنظمة تحويل متوسط ​​العائد.
قد تكون الترجمات المصاحبة:
الأساليب العملية لتداول سوينغ تطبيق الإحصائيات على تحولات التداول والمؤشرات تبحث عن الإشارة في الضوضاء.
واستنادا إلى الطريقة المستخدمة لتحديد الإدخال، يمكن وضع نظام في إحدى الفئات:
ولإبراز ما هو واضح، فإن كل تجارة مربحة هي اتجاه يتبع التجارة للفترة التي تعقد فيها. يجب أن يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء، بغض النظر عن أي أمر تحدث هذه.
استنادا إلى فترة عقد، يمكن وضع نظام في واحدة من مجموعة مختلفة من الفئات (على الرغم من أن التعريفات قد تختلف):
شراء وعقد - إلى الأبد (الاستثمار) على المدى الطويل - أشهر إلى سنوات (التداول) على المدى القصير - أسابيع إلى أشهر سوينغ - ساعات إلى أيام سلخ فروة الرأس - دقائق إلى ساعات.
ويركز هذا الكتاب على الأنظمة التي تدخل عندما يكون السعر مبالغا فيه - بعيدا عن المتوسط ​​الأخير - متوقعا أن يعود السعر إلى المتوسط، مع عقد فترات بضعة أيام.
من خلال معظم التعريفات، يتم تعريف أنظمة مثل هذه لتكون انعكاس المتوسط ​​والتداول سوينغ.
سوف يتذكر قراء كتابي المصاحب، نمذجة أداء نظام التداول، تحليلي لتكرار التداول وفترة الإمساك، مع الاستنتاج بأن البقعة الحلو لفترة الاحتفاظ هي من يوم إلى يومين، ومن المرغوب فيه أن يتداولوا بشكل متكرر. يناقش هذا الكتاب الأنظمة التي تتناسب بشكل وثيق مع تلك البقع الحلو.
وعادة ما تكون أسعار الأسهم لدورتين في الشهر. تداول كل ساق من كل دورة يؤدي إلى حوالي 50 الصفقات في السنة. التحليل الموصوف في هذا الكتاب يركز على الأنظمة التي تحدد تلك الدورات.
وتستند المشاركات في المقام الأول على المؤشرات والأنماط. معظم الأنظمة تستخدم فقط المفتوحة اليومية، عالية، منخفضة، و / أو إغلاق، (ونادرا ما حجم) لقضية يجري تداولها. بعض استخدام سلسلة مساعدة وبعض استخدام إطارات زمنية متعددة. كل من الإدخالات ومخارج هي عادة السوق على إغلاق أو بسعر الحد. في كثير من الأحيان، يمكن حساب السعر الذي يتم إنشاء إشارة الدخول أو الخروج مقدما، لذلك يمكن وضع أوامر الحد أو السوق كأوامر يوم، مما يلغي الحاجة لمشاهدة السوق طوال يوم التداول.
يتم الكشف عن جميع الأنظمة بشكل كامل، مما يمكن القراء من تكرار النتائج الموضحة واستخدام الأساليب كأساس لمزيد من التطوير.
وغالبا ما يتم انتقاد نظم العائد على الأرجح بأنها مخاطرة مفرطة. ويتم تناول هذا الموضوع بدقة، بما في ذلك تحليل المخاطر والأساليب العملية للتعامل معها.
يتضمن الكتاب أكثر من 80 قوائم البرامج، للتحميل وجاهزة للتشغيل باستخدام أميبروكر، التي توضح الموضوعات التي تناقش.
هذه الروابط فتح كل ملف بدف المتعلقة الكتاب.
يمكن تنزيل الرمز الموضح في هذا الكتاب. رابط إلى التعليمات البرمجية هو صفحة منفصلة (لتجنب المضاعفات مع الوثائق التاريخية والتراثية)
يمكنك معرفة المزيد عن الكتاب، وقراءة صفحات إضافية، وقراءة نقدية، وشراء نسخة - كل ذلك في الأمازون.

يعني أنظمة التداول العائد
ترعى المقالة التالية من قبل الدكتور ستوكس خيارات الرسالة.
في مقالتي السابقة حول هذا الموضوع، شرحت بالتفصيل كيف يستخدم التجار والمستثمرون أحد أكثر عناصر التحليل الفني شيوعا، وهو المتوسط ​​المتحرك البسيط. المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​تشغيل لسعر إغالق السهم فوق عدد x من الفترات الزمنية. المتوسطان الأكثر استخداما على نطاق واسع هما المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة فقط من قبل فنيي السوق المدربين تدريبا خاصا. حتى المحللين الماليين مع هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال سوف تشير إلى 50 يوم و 200 يوم المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان كما تفعل لمعدلات P / E ومعدلات نمو الأرباح.
في المقالات السابقة، تحدثت عن كيفية تساعد المتوسطات المتحركة على الحصول على "قراءة" جيدة من الرسم البياني لسعر السهم. لقد رأينا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد من الأسهم أو مؤشر، فضلا عن النقاط المثالية التي لدخول أو الخروج من هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أقوم بمناقشتي حول المتوسطات المتحركة في نهايتها من خلال الحديث عن طريقة أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة. هذا هو، في الواقع، استراتيجية التداول الفنية الأكثر ربحية أستخدمها. في هذه الاستراتيجية نؤكد على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة - وخاصة "الكبيرين"، المتوسطين 50 يوم و 200 يوم - بمثابة "مغناطيس" لسعر سهم أو مؤشر كلما تحرك بعيدا جدا عن المتوسطات.
الظاهرة التي أشير إليها هنا لها تسمية الهوى. انها تسمى "يعني انعكاس"، ويتكرر ذلك في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي تدرس ذلك وتعلم كيفية الاستفادة منه أصبحت نوعا من صناعة المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية في العالم، بما في ذلك أساتذة جامعة ايفي ليج واقتصاديون بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقات استعراض الأقران حول هذا الموضوع.
والفكرة الكامنة وراء انعكاس المتوسط ​​هي باختصار: المتوسط ​​المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لأسهم شركة معينة (وبالتالي من الشركة نفسها)، في حين أن التذبذب اليومي في سعر السهم هو أكثر انعكاسا للأهواء المتغيرة باستمرار من معنويات السوق. وبالتالي كلما كان هذا الشعور يدفع سعر السهم بعيدا جدا عن متوسطه، فإن كفاءة قوى السوق هي ما هي عليه، لا بد أن يعود سعر السهم إلى متوسطه في وقت قصير.
تحديد فقط عندما يكون السعر قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، ومدى العودة إلى المتوسط ​​أنه سوف يسافر عندما يعود، هو أكثر الفن من العلم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا كثيرا في هذا التصميم. وباستخدام أداء السعر السابق على مدى عدد X من الفترات الزمنية، تقيس هذه الأداة الانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك وترسم نطاقات على الرسم البياني، أعلى من المتوسط ​​أدناه، تظهر الحدود العليا والسفلى لذلك الانحراف. ومن المتوقع أن يبقى السعر ضمن هذه النطاقات في المستقبل. وسيكون هذا الإجراء "عاديا" للسعر. وبالتالي، فإن أي تحرك فوق أو أسفل النطاقات يشير إلى تحرك "غير طبيعي" يتجاوز الانحراف المعياري، ومن ثم يكون هناك توسع مفرط يرجح أن يعود إلى المتوسط.
الأداة التي أتحدث عنها هنا، بطبيعة الحال، هي بولينجر باندز، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في 1980s. لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، فإنها تعمل بشكل جيد عندما تعمل! ولكن عندما البولنجر باند لا تعمل بشكل جيد، التداول الخاص بك على أساس أنها يمكن أن تذهب خطأ فظيعة. ومع ذلك، عندما نقوم بإقران العصابات مع وقف الخسائر لتقليل الضرر، فهي أفضل أداة لدينا لتحديد المناطق من الأسعار المتطرفة حيث من المرجح أن تحصل على تمديد أو مؤشر على نطاق واسع والوجه إلى الوراء.
اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى أسهم إيباي، Inc. (ناسداك: إيباي) مع المتوسط ​​المتحرك 200 يوم مضاف، جنبا إلى جنب مع البولنجر العليا والسفلى البولنديين في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج أي من الفرقة، كان مجرد مسألة وقت قبل أن ارتد مرة أخرى الاتجاه الآخر.
استخدمت انحرافا معياريا قدره 1.5 فقط على المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة كبيرة للحصول على حتى بعيدا عن هذا المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الأجل للسعر. وعندما نقصر إطارنا الزمني وصولا إلى متوسط ​​50 يوما، سنحتاج إلى زيادة انحرافنا من 1.5 إلى 2.0 لتقليل ضجيج الإشارات الخاطئة.
هنا هو مخطط لأمازون، وشركة (ناسداك: أمزن) خلال وقت غير فعال بدلا من الوقت المضطرب في التاريخ الأخير للسهم. أنا هنا تراكب المتوسط ​​المتحرك 50 يوم مع فرق تعيين في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك رؤية عدد أكبر من الإشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات قد تكون أكثر ربحية من غيرها.
كما كنت تعمل مع بولينجر باندز، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع تحت النطاق السفلي وبيع قصيرة كل ارتفاع فوق الفرقة العليا. وأثناء إجراء التجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية في نظام التداول:
لا تأخذ إلا إشارات الشراء في مجالات دعم الأسعار وإشارات البيع في مناطق مقاومة الأسعار لا تتاجر بحركات طفيفة خارج النطاقات ولكن فقط تلك التي تتجاوز النطاقات بنسبة معينة (يمكنك استخدام مؤشر B بولينجر باند B لهذا التحديد ) حاول دخول فقط عندما يغلق السعر خارج العصابات في يوم واحد، ثم يغلق داخل العصابات في اليوم التالي فقط اتخاذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما يتم تقييد النطاقات.
إن نظرية انعكاس المتوسط ​​هي ظاهرة مؤكدة جيدا أنه عندما يتم تعلمها جيدا وتداولها بشكل مناسب، يمكن أن يكون نهجا مربحا جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد على نظام التداول هذا، فقد ترغب في تجربة دليل التداول المعاد للانعكاس الذي أقدمه على موقعي الإلكتروني، درستوكس. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، السوق محايدة التداول، حيث أشرح تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن بالتأكيد المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء أيضا: بولينجر على البولنجر باندز، و "الكتاب المقدس" من العصابات!
آخر محتوى مجاني من الدكتور توماس كار.
$ مدكا - شراء اندلاع؟ نعم فعلا! و[مدش]؛ 7/24/17 شراء مومو الآن قبل ترتد و [مدش]؛ 7/05/17 هل يمكن ل "كون" الاستمرار في الارتفاع؟ و[مدش]؛ 6/23/17 هل يمكن أن يستمر الارتفاع في كفنا $؟ و[مدش]؛ 6/20/17 حار $ سوك a غريت شراء هنا & مدش]؛ 5/23/17.
إرسال رسالة إلى.
لقد أضفناك إلى القائمة!
عليك أن تبدأ تلقي محتوى مجاني من الدكتور ستوكس خيارات رسالة على الفور!

متوسط ​​الانعكاس: استراتيجيات التداول البسيطة الجزء الأول.
في هذه السلسلة، نغطي بعض استراتيجيات التداول الأساسية التي يمكن أن تساعدك على البدء في تطوير أنظمة التداول الآلي الخاصة بك.
تحميل إبيثون مفكرة هنا.
متوسط ​​نماذج الانعكاس.
وتعمل استراتيجيات معدل العائد على افتراض أن هناك اتجاها ثابتا مستقرا في سعر الأصل والأسعار يتذبذب بشكل عشوائي حول هذا الاتجاه. ولذلك، فإن القيم التي تنحرف عن الاتجاه ستميل إلى عكس الاتجاه والعودة إلى الاتجاه. وهذا هو، إذا كانت القيمة مرتفعة بشكل غير عادي، ونحن نتوقع أن يعود إلى الوراء وإذا كان منخفضا على نحو غير عادي، والرجوع إلى الوراء.
كيف يمكننا تحديد الاتجاه الأساسي؟ هذا هو جوهر هذه الاستراتيجية! فكر في المثال الوهمية أدناه:
نحسب المتوسط ​​المتحرك لمدة 90 يوما (90 د ما) من سعر السهم وعلاج ذلك باعتباره الاتجاه المستقر الكامن. نحن أيضا حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما (30D ما) ويمكن أن نرى أن زيج زاغس حول الاتجاه 90D. الآن يمكننا بناء الاستراتيجية التالية:
عندما تسقط قيمة 30d ما أقل من 90d ما نتوقع أن تعود إلى خط 90d. أي أن السعر الحالي منخفض جدا ومن المرجح أن يزداد. وبالتالي هذا هو إشارة لشراء وبالمثل، إذا كانت قيمة 30D ما ترتفع فوق 90D ما نتوقع أن يعود إلى خط 90D. وبالتالي فإن السعر الحالي مرتفع جدا وهو إشارة للبيع.
لننظر في بعض الأمثلة والتطبيقات العالمية لهذه الاستراتيجية.
ناقشنا تطبيق متوسط ​​نماذج الإرجاع إلى مخزون واحد، محفظة من الأسهم وتجارة أزواج في هذا الكمبيوتر المحمول. في الدروس القادمة سوف نتحدث عن الزخم وأزواج استراتيجيات التداول.
عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.
فريق أوكوان.
يهدف أوكوان إلى إشراك الناس من خلفيات متنوعة لتطبيق المهارات من مجالات كل منها لتطوير استراتيجيات التداول عالية الجودة. ونحن نعتقد أن الناس الموهوبين للغاية مجهزة المعرفة الصحيحة وموقف يمكن تصميم خوارزميات التداول الناجحة.

كيفية بناء مربحة يعني أنظمة التداول عكس.
شارك هذا المنشور:
كالتاجر، تركزت معظم استراتيجياتي على فلسفة الاتجاه التالي. ومع ذلك، مع مرور الوقت أدركت أن يعني أنظمة التداول انعكاس يمكن أيضا أن تكون مربحة إذا نفذت بشكل صحيح. في بعض الأحيان قد تحتاج إلى أن تكون أطول قليلا في المدة، وتشمل بعض العناصر التقديرية من أجل العمل بشكل جيد.
والحقيقة هي أن الأسواق المالية تتحرك في دورات. في بعض الأحيان أنها سوف الاتجاه، والاتجاهات اتباع الاستراتيجيات التالية أداء أفضل، وفي أوقات أخرى أنها سوف تتراوح والعودة إلى المتوسط. والأسواق ذات النطاق المحدود هي في الواقع أكثر شيوعا من الأسواق المتداولة مما يعني أن استراتيجيات العائد عادة ما تكون لها نسب فوز أعلى من الاتجاه التالي.
كيفية بناء مربحة يعني أنظمة التداول عكس.
الخطوة الأولى في بناء استراتيجية ناجحة يعني الانعكاس هي أولا الاتفاق على ما يعني الانعكاس. في حين أن أتباع الاتجاه يبحثون عن الأسواق المتداولة التي تستمر لفترات طويلة، يعني التجار العائدون يبحثون عن أسواق منخفضة أو غير عادية على نحو غير عادي، والتي سوف تعود في نهاية المطاف إلى مستوىها الطبيعي. وبالتالي يعني الانعكاس عن البحث عن الأسواق التي انحرفت بشكل كبير عن المتوسط، والتي من المرجح أن تعود إلى المتوسط ​​في مرحلة ما في المستقبل.
ولذلك فإن العديد من أنواع استراتيجيات الانتعاش المتوسط ​​تعتمد على المؤشرات الفنية للإشارة إلى متى يكون السوق بعيدا عنه. المتوسطات المتحركة، البولنجر باند، رسي، ماسد وغيرها من مؤشرات التذبذب يمكن أن تستخدم كل هذه الطريقة.
ويمكن أيضا أن تطبق فكرة متوسط ​​الانعكاس على الأساسيات. على سبيل المثال، تتحرك الأسهم بشكل عام في ارتباط مع الأرباح حتى إذا جاءت أرباح الشركة أعلى بكثير من المتوسط ​​الأخير، فإنه من الجيد أن أرباح الربع القادم سوف تتراجع أكثر انسجاما مع المتوسط ​​على المدى الطويل .
إنها قصة مماثلة للمفاهيم الاقتصادية مثل التضخم والنمو الاقتصادي والتي غالبا ما تعود إلى المتوسط ​​الطويل الأجل مع مرور الوقت.
الخطوة الأولى - ابحث عن الأنماط في البيانات.
الخطوة الأولى لبناء نظام تداول العائد يعني بعد ذلك، هو مسح الرسوم البيانية السعر تبحث عن أفكار أو أنماط قد تكون قادرة على الاستفادة من. إذا كنت تتاجر في سوق معينة هل تلاحظ أي سلوك مثير للاهتمام؟ هل ينعكس السوق مرة أخرى عندما يلمس مؤشر القوة النسبية مستوى ذروة البيع في & # 8217؛ 20 & # 8217 ؛؟ هل يعود السوق عادة بعد أن انتقلت 2 الانحرافات المعيارية في الاتجاه المعاكس؟
الخطوة الثانية - تقطير في التعليمات البرمجية.
الخطوة التالية هي الحصول على فكرتك إلى أسفل على ورقة في شكل رمز رياضي. من خلال القيام بذلك، سوف تكون قادرة على استخدام برنامج التداول مثل أميبروكر لاختبار تلك الفكرة على بيانات الأسعار الحقيقية. هل يمكن أن تفعل ذلك باليد ولكن سيكون استخدام طويلة جدا وغير فعالة من الوقت.
الخطوة الثالثة - عودة اختبار رمز جيدا.
من أجل اختبار التعليمات البرمجية بشكل صحيح أنت & # 8217؛ سوف تحتاج إلى معرفة قليلا عن تصميم النظام السليم. في جوهرها، سوف تحتاج إلى اختبار الاستراتيجية بأكبر قدر ممكن من الدقة؛ على أطر زمنية مختلفة وفي أسواق مختلفة. تأكد دائما للحفاظ على جزء كبير من البيانات محفوظة للخروج من اختبار العينة. ثم إجراء الاختبار على البيانات في العينة وتأكيد النظام مرة واحدة مع البيانات خارج العينة. إذا فشلت في استخدام البيانات خارج العينة ثم النظام ليست قوية بما فيه الكفاية وسيكون لديك للبدء مرة أخرى. إن التحرك إلى الأمام هو شيء يجب أن تتعامل معه من أجل التأكد من أن النظام سوف تصمد في ظروف السوق المختلفة.
الخطوة الرابعة - تجارة الورق النظام.
إذا خضعت لخطوات تصميم النظام السليم وانتهى الأمر إلى استراتيجية متوسطة للاعتزال تعتقد أنها قوية، فمن المهم عدم التسرع في السوق والبدء في التداول على الفور. خذ بعض الوقت للتحقق من صحة البيانات الحية الجديدة أولا بحيث يمكنك أن تكون واثقا من أن الاستراتيجية ستعمل. لأنه في نهاية اليوم، والبيانات الحقيقية الوحيدة خارج العينة هي البيانات المستقبلية. مرة واحدة كنت قد تداولت النظام على الورق لفترة من الوقت وأنه لا يزال يعمل، ثم يمكنك البدء في تطبيقه مع المال الحقيقي.
الخطوة الخامسة - مراجعة النظام.
إذا كان لديك استراتيجية ربحية مربحة وقوية، ثم يجب أن تؤدي بطريقة مماثلة للاختبارات السابقة الخاصة بك. يمكنك استخدام هذه المعلومات لإبقاء العين على النظام والتأكد من أنه يتصرف كما ينبغي أن يكون. إبقاء العين على مقاييس النظام مثل نسبة الفوز إلى الخسارة، والمتوقع، أو مستويات السحب. إذا واجهت عملية سحب أكبر بكثير من أي تجربة واجهتها في وضع الاختبار الخلفي، فهذا يعني أن النظام قد تعطل.
اعتبارات لنظم التداول انعكاس المتوسطة.
واحدة من المشاكل الرئيسية مع أنظمة التداول يعني العائد هو السيطرة على المخاطر. ويرى تاجر عائد متوسط ​​أن السوق قد انخفض من المتوسط ​​باعتباره رخيصا؛ والمشكلة هي أنه إذا استمر السوق في الانخفاض، يصبح أرخص حتى. وبالتالي فإن الاستجابة المناسبة من تاجر التراجع المتوسط ​​هي مواصلة شراء السوق عند سقوطه.
هذا يتعارض مع معظم مبادئ السيطرة على المخاطر لأنه ليس من الحكمة أن تضيف إلى موقف خاسر أو في محاولة للقبض على السقوط السقوط.
الاستجابة من متوسط ​​التجار التراجع هو استخدام أنواع مختلفة من مخارج لأتباع الاتجاه. وغالبا ما تستخدم مخارج الوقت المستغرق ويعني التجار ارتداد عادة قواعد في مكان لمنعهم من إضافة الكثير من المرات إلى تجارة خاسرة بالفعل.
وبطبيعة الحال، هناك اعتبار رئيسي آخر هو البيانات التي تستخدم لاختبار نظام التداول. وغني عن القول أن نظام التداول هو فقط جيدة مثل البيانات التي اختبارها على ذلك دون بيانات جيدة يمكنك & # 8217؛ ر بناء نظام جيد. يمكنني استخدام نورغيت بريميوم البيانات التي تعمل مع عدد من المنصات المختلفة. يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية من الخدمة هنا.
وهناك اعتبار رئيسي آخر لمتوسط ​​تعافي التجار هو الشرط في السوق. وكما سبق ذكره، فإن استراتيجيات الانعكاس المتوسطة تعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات النطاق المحدود وبشكل عام، فإن الأسواق تميل إلى أن تكون ذات نطاق محيطي حوالي 60٪ من الوقت. ومع ذلك، يمكن أن يفشل نظم انعكاس المتوسطة بشكل مذهل خلال الاتجاهات الكبيرة. ولذلك فمن المنطقي أن يكون هناك استراتيجية عندما لا يتراوح السوق.
على سبيل المثال، قد ترغب في تشغيل استراتيجية الاتجاه التالية وكذلك نظام العائد المتوسط ​​أو قد يكون لديك مرشح لوقف لكم دخول متوسط ​​الصفقات تراجع عندما يتجه السوق.
هذا الكتاب من قبل الدكتور هوارد باندي جيد لمتوسط ​​التجار التراجع. وسوف أقول أن بعض الأفكار معقدة جدا، وعموما الكتاب موجه نحو المستخدمين أميبروكر. ومع ذلك، فإنه 's إضافة جيدة إلى مكتبة للتجار خطيرة.
أفكار لنظم التداول انعكاس يعني.
• عندما يكون سعر السوق أكبر من أعلى بولينجر باند، بيع السوق.
• عندما يكون سعر السوق أقل من البولينجر باند السفلي، شراء السوق.
• عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 20، شراء السوق.
• عندما يكون مؤشر القوة النسبية أكثر من 80، بيع السوق.
• عندما يكون مؤشر قناة السلع (تسي) فوق 120، بيع السوق.
• عندما يكون مؤشر قناة السلع (تسي) أقل من -120، شراء السوق.
• عندما يكون السوق أعلى بنسبة 10٪ من 50 إما، بيع السوق.
• عندما يكون السوق أقل بنسبة 10٪ من 50 إما، شراء السوق.
• عندما يكون فيكس أعلى بنسبة 20٪ من متوسطه في المتوسط، شراء السوق.
• عندما ينخفض ​​السهم إبس لمدة 5 سنوات بنسبة 20٪ عن المتوسط، قم بشراء السهم.
مثال من الدورة.
متوسط ​​استراتيجيات الانتعاش تميل إلى العمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية أقصر وبالتالي فهي مثالية للتجار البديل. في أبحاث ماروود، يتم الكشف عن العديد من استراتيجيات انعكاس المتوسط ​​مثل قوة بار.
تم تصميم هذه الفكرة التالية باستخدام صيغة بسيطة جدا تقيس الميل بين نقطتين حديثتين على متوسط ​​متحرك أسي 24 فترة (إما). وفيما يلي صيغة أميبروكر للمؤشر:
وبالتالي فإن صيغة غرا (التدرج) تقيس انحدار منحنى إما.
يتم إدخال موقف الشراء كلما انخفض سعر غرا دون 0.98 حيث يشير ذلك إلى حالة ذروة البيع بشكل كبير. كلما غرا يتحرك مرة أخرى الماضي 1.02 يتم إغلاق الموقف.
اختبرت النظام على البيانات اليومية على S & أمبير؛ P 500 الأسهم بين عامي 2000 و 2018 وحصل على عائدات سنوية مركب 16.73٪.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
تعليق واحد.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.