R إستراتيجية التداول باكتستينغ

استراتيجيات باكتستينغ مع R.
2018/05/06.
الفصل 1 مقدمة.
تم تصميم هذا الكتاب ليس فقط لإنتاج إحصاءات عن العديد من الأنماط التقنية الأكثر شيوعا في سوق الأوراق المالية، ولكن لإظهار الصفقات الفعلية في مثل هذه السيناريوهات.
اختبار استراتيجية؛ ترفض إذا كانت النتائج غير واعدة.
تطبيق مجموعة من المعلمات لاستراتيجيات التحسين.
محاولة قتل أي استراتيجية تبدو واعدة.
اسمحوا لي أن أشرح أن آخر واحد قليلا. فقط لأنك قد تجد استراتيجية يبدو أن تتفوق على السوق، لديها ربح جيد وانخفاض انخفاض هذا لا يعني أنك قد وجدت استراتيجية لوضع للعمل. على العكس من ذلك، يجب أن تعمل على دحض ذلك. لا شيء أسوأ من وضع استراتيجية غير مربحة للعمل لأنه لم يتم اختبارها بشكل صارم. سنتناول ذلك لاحقا.
1.1 الموارد R.
يفترض هذا الكتاب لديك على الأقل معرفة العمل الأساسية للمنصة R. إذا كنت جديدا على R أو تحتاج إلى تجديد، يجب أن يكون الموقع التالي مفيدا:
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على الطرود المستخدمة في هذا الكتاب تحت تراداناليتيكش المتوقعة على R-فورج. سوف تجد المنتديات وشفرة المصدر التي ساعدت إلهام هذا الكتاب.
وأوصي أيضا أن تقرأ العروض غي يولين على باكتستينغ فضلا عن استخدام عرض كوانتسترات من قبل جان هوم وبريان بيترسون.
وليس المقصود من هذا الكتاب أن يحل محل أي من الموارد الموجودة على استراتيجيات الاختبار الخلفي في R. بدلا من ذلك، فإن القصد هو تعزيز وتبسيط تلك الموارد. إذا لم يتم تناول شيء ما في هذا الكتاب قراءة العروض أعلاه.
أيضا، هذا الكتاب مفتوح المصدر. أي شخص هو موضع ترحيب للمساهمة. يمكنك العثور على شفرة المصدر المتاحة على حسابي جيثب.
1.2 المكتبات.
المكتبة المطلوبة فقط اللازمة لتشغيل استراتيجيات باكتستينغ هو كوانسترات. سوف كوانسترات تحميل جميع المكتبات المطلوبة بالإضافة إلى ذلك.
يتضمن هذا الإصدار من كوانستراتات الحزم التالية، من بين أمور أخرى:
مع هذه المكتبات سيكون لدينا كل ما نحتاج إليه لاختبار كامل الاستراتيجيات وقياس الأداء. راجع 1.3 سيسيونينفو لمزيد من التفاصيل.
المكتبات الإضافية التي قد نستخدمها للتحليل أو عرض الكتاب:

مراجعة استراتيجية التداول.
في هذه الأثناء، جئت عبر استراتيجية التداول أثناء قراءة مقال يقدم على جون مولدين "أكثر من كتفي" الخدمة (والتي أوصي بشدة). وكان جوهر ذلك أنه في السوق الدب التي بدأت مع تحطم فقاعة التكنولوجيا، استراتيجية الرهان على عكس انعكاس S & أمبير؛ P500 ولدت عوائد كبيرة. بالطبع أردت اختبار.
يرجى ملاحظة، أنا لا يوصي أي شيء يلي. قم بأداء واجبك والتحدث مع محترف استثماري إذا كانت لديك أسئلة.
وتتمثل الاستراتيجية في إيقاف مؤشر S & أمب؛ P500 عند إغلاق السوق بحد أقصى خلال الثلاثة أيام السابقة. قم بعكس التداول وذهب لفترة طويلة عند إغلاق السوق عند أدنى مستوى خلال الأيام الثلاثة السابقة. صناديق الاستثمار المتداولة تجعل هذه الاستراتيجية سهلة نسبيا للتجارة. سبي سوف تكون سيارتنا لكونها طويلة S & أمبير؛ P500 و ش سيكون لدينا وسيلة للذهاب قصيرة.
بدأت شركة ش في التداول بتاريخ 2006/6/26 م. ونحن نركز لدينا باكتستينغ من تلك النقطة حتى الآن.
باستخدام الدالة إمبورتسيريز () التي أنشأناها مسبقا، الحصول على كافة القيم ل سبي و ش.
نحن بحاجة إلى إنشاء بعض الوقتالوقت إضافية لعقد.

R إستراتيجية التداول باكتستينغ
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
هل هناك حزمة باكتستينغ جيدة في R؟
نموذج بلدي تصدر ناقلات التي لديها لكل يوم ب شراء s - بيع أو ح - عقد انها تبدو مثل هذا:
سيغ [1] b b s s b b s s b b s s s s b b s s b b b b b b b.
أريد أن باكتست أنها سوف تشتري أو بيع جميع الأسهم في محفظة في نهاية كل يوم، لعقد سوف تفعل شيئا. ما هي أفضل طريقة ل باكتست في R أو طريقة أخرى هذه الاستراتيجية؟
في R، هناك أساسا اثنين من حزم لاختبار استراتيجية الخاص بك: سيت و كوانسترات. أنا شخصيا أفضل من السابق لأنه أسرع بكثير وأكثر شفافية من حيث كيفية إدارة المواقف الخاصة بك. وبالإضافة إلى ذلك، سيت يعطي المزيد من المرونة في كيفية تشكيل إشارات التداول الخاصة بك.
إذا كان لديك استراتيجية أساسية جدا، مثل طويلة / قصيرة / البقاء على هامش، وربما أفضل نهج لاختبار بسرعة الاستراتيجية الخاصة بك هو أن يكون 2 ناقلات مثلRime نصح أعلاه: واحد للعودة والآخر لمراكزك (إما 1 ، -1، أو 0)، وضربها للحصول على عوائد لمراكزك عندما تكون في السوق (إما قصيرة أو طويلة). نصيحتان إذا كنت قد:
تحويل عملك (شراء أو بيع) فترة واحدة إلى الأمام بالنسبة للإشارة.

باكتستينغ إستراتيجية تداول الأسهم البسيطة.
ملاحظة: هذه المشاركة ليست المشورة المالية! هذا هو مجرد وسيلة ممتعة لاستكشاف بعض من قدرات R لاستيراد البيانات والتلاعب بها.
قرأت مؤخرا وظيفة على إتف النبي التي استكشفت استراتيجية مثيرة للاهتمام تداول الأسهم في إكسيل. استراتيجية بسيطة: العثور على نقطة عالية من الأسهم على مدى 200 يوما الماضية، وعدد عدد الأيام التي انقضت منذ أن عالية. إذا كان أكثر أقل من 100 يوما، تملك الأسهم. إذا كان أكثر من 100 أيام، لا تملك ذلك. هذه الاستراتيجية بسيطة جدا، ولكنها تعطي بعض النتائج المثيرة للإعجاب. (علما أن هذا المثال يستخدم البيانات التي لم يتم تعديلها من الانقسامات أو توزيعات الأرباح، ويمكن أن تحتوي على أخطاء أخرى، علاوة على ذلك، فإننا نتجاهل تكاليف التداول والتأخير في التنفيذ، وكلاهما يؤثر على أداء الاستراتيجية).
تطبيق هذه الاستراتيجية في R بسيط، ويوفر العديد من المزايا على التفوق، وأهمها هو أن سحب بيانات سوق الأسهم إلى R هو سهل، ويمكننا اختبار هذه الاستراتيجية على مجموعة واسعة من المؤشرات مع جهد قليل نسبيا.
أولا وقبل كل شيء، نقوم بتحميل البيانات ل غسيك باستخدام كوانتمود. (غسيك) تقف على مؤشر S & أمب؛ P 500). بعد ذلك، نقوم بإنشاء دالة لحساب عدد الأيام منذ ارتفاع n-داي في سلسلة زمنية، ووظيفة لتنفيذ استراتيجية التداول لدينا. هذه الوظيفة الأخيرة يأخذ 2 معلمات: ن-يوم عالية كنت ترغب في استخدام، وأرقام من الأيام الماضية أن عالية سوف تعقد الأسهم. على سبيل المثال 200 و 100، ولكن هل يمكن بسهولة تغيير هذا إلى أعلى مستوى 500 يوم ونرى ما سيحدث إذا كنت تحمل الأسهم 300 يوما الماضية أن قبل انقاذ. وبما أن هذه الوظيفة هي بارامتريزد، يمكننا بسهولة اختبار العديد من الإصدارات الأخرى من استراتيجيتنا. نحن سادة بداية استراتيجيتنا مع الأصفار لذلك سيكون نفس طول البيانات المدخلات لدينا. (إذا كنت ترغب في شرح أكثر تفصيلا للأيام وظيفة سينسهيغ، انظر المناقشة حول عبر التحقق من صحة).
نحن نضاعف موقفنا (0،1) متجه من عوائد المؤشر للحصول على عوائد إستراتيجيتنا. الآن نقوم بإنشاء وظيفة لإرجاع بعض الإحصاءات حول استراتيجية التداول، ومقارنة استراتيجيتنا إلى المعيار. إلى حد ما بشكل تعسفي، لقد قررت أن ننظر إلى العائد التراكمي، يعني العائد السنوي، نسبة شارب، الفوز٪، يعني التقلب السنوي، الحد الأقصى للسحب، والحد الأقصى طول السحب. إحصاءات أخرى سيكون من السهل تنفيذها.
وكما ترون، فإن هذه الاستراتيجية تقارن بشكل إيجابي بالنهج الافتراضي "الشراء والاستمرار".
وأخيرا، فإننا نختبر استراتيجيتنا في 3 فهارس أخرى: فتس التي تمثل أيرلندا والمملكة المتحدة، ومؤشر داو جونز الصناعي، الذي يعود إلى عام 1896، و N225، الذي يمثل اليابان. لقد فونكتيوناليزد العملية برمتها، حتى تتمكن من اختبار كل استراتيجية جديدة مع 1 سطر من التعليمات البرمجية:

R إستراتيجية التداول باكتستينغ
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
R: إعادة اختبار استراتيجية التداول. مبتدئين إلى كوانتمود و R.
أنا جديدة جدا ل R ومحاولة ل باكتست استراتيجية لقد برمجت بالفعل في ويالثلاب.
عدة أشياء لا أفهمها (ولا تعمل بشكل واضح :)
أنا لا تحصل على أسعار قريبة بشكل جيد في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكن يبدأ مع بنية وأنا لا أفهم حقا ما هذه الوظيفة لا. ولهذا السبب قد لا تعمل دعوتي [1] على الأرجح.
n & لوت؛ - نرو (سيريز) لا يعمل إما، ولكن أنا بحاجة إلى ذلك ل حلقة.
لذلك أعتقد إذا حصلت على هذه الأسئلة 2 أجاب استراتيجيتي يجب أن تعمل. أنا ممتن جدا لأي مساعدة .. R يبدو معقدا جدا حتى مع تجربة البرمجة في لغات أخرى.
بدءا من السؤال الثاني.
حتى إذا كنت ترغب في العمل على كائن شتس الفعلي تحتاج إلى استخدام الحصول على.
حول سؤالك الأول - لا أعتقد أنك حقا بحاجة إلى سحب البيانات كناقلات - كائن شتس هو صفيف مفهرسة حسب التاريخ وأنه من السهل أن تعمل مع. إذا كنت لا تزال ترغب في الحصول على البيانات التي يمكنك استخدامها.
الآن، للحصول على انك بدأت مع عودة اختبار بسيط من الاستراتيجيات وسوف أقترح العمل في الخطوات التالية.
تحديد الاستراتيجية الخاصة بك. 2. إنشاء مصفوفة أو إضافة عمود إلى كائن شتس الخاص بك الذي سيمثل موقفك لكل يوم. 1 لفترة طويلة، 0 لأي موقف و -1 قصيرة (في وقت لاحق يمكنك أن تلعب مع عدد للرافعة المالية). 3. مضاعفة كل أيام العودة مع الموقف وستحصل على استراتيجية ناقلات العودة الخاص بك. 4. فحص النتائج - توصيتي هي بيرفورمانساناليتيكش.
استراتيجية بسيطة - شراء عند إغلاق SMA20، بيع تحت.